Analiza ryzyka kredytowego. Czym jest ryzyko kredytowe/ Credit Scoring / analiza ryzyka kredytowego ?

Analiza ryzyka kredytowego. Czym jest ryzyko kredytowe/ Credit Scoring / analiza ryzyka kredytowego?


Czym jest ryzyko?


Ryzyko to pojęcie często używane potocznie jak  i w kontekście naukowym. Opisać je można w skrócie jako szansa na to, że podjęta przez nas decyzja nie przyniesie pożądanych przez nas efektów i będzie pewnego rodzaju obciążeniem. Ryzyko mocno daje o sobie znać w kontekście działalności gospodarczej, gdzie decyzje i działania podejmuje się przy niepełnej informacji lub braku czasu na przetworzenie wszystkich dostępnych danych. Dlatego zdolność do trafnej oceny ryzyka ma kolosalny wpływ na powodzenie podejmowanych działań. Przykładem idealnym, który ma bardzo bliski i poważny styk z ryzykiem jest firma pożyczkowa.


Czym jest ryzyko kredytowe?


Ryzyko kredytowe jest sytuacją w której kredytobiorca nie dotrzymuje zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy z kredytodawcą. Świadomie, nieświadomie lub z powodów czysto losowych nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań z kredytodawcą przez co naraża jego firmę pożyczkową na deficyt. Co by nie było, nawet najdoskonalsze podejścia i metody statystyczne nie są w stanie wyeliminować strat związanych z ryzykiem. To po stronie firmy pożyczkowej jest regulowanie i zarządzanie portfelem pożyczek. W zależności od sytuacji rynkowej danej firmy pożyczkowej może ona regulować swoją strategię pożyczania pieniędzy. Niemniej jednak ponad strategiami i sytuacją rynkową jest bardzo ważna trafna oceny poziomu ryzyka. Dlatego firmy pożyczkowe mają szereg procedur, które mają charakter zarządzania ryzykiem pożyczkowym. Działania te sprawiają, że przyszłość, a konkretniej sytuacja takiej firmy jest mniej lub bardziej przewidywalna


Procedury te to:


wykrycie czynników wpływających na ryzyko i ich ewaluacja


– kontrola przyznanych pożyczek i kredytów wraz z procedurami kompensującymi skutki udzielenia złych pożyczek


W tekście tym głównie zajmiemy się możliwością oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego poprzez statystyczną analizę danych. Pod pojęciem oceny ryzyka kredytowego rozumiemy terminową spłatę zobowiązania, a co za tym idzie wywiązanie się z umowy między klientem, a firmą pożyczkową.


Ocena ryzyka kredytowego/ ocena wyników karty SCORINGOWEJ osoby ubiegającej się o pożyczkę jest zawsze badana pod względem dwóch aspektów:


– prawnym

– praktycznym


W pierwszym etapie przyznania pożyczki bada się prawny potencjał pożyczkobiorcy do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego. W drugim etapie ocenia się praktyczne aspekty czyli:


– osobowość

– stan cywilny

– majątek

– przebieg kariery zawodowej

– poziom zamożności

– aktywów

– pasywów


Metodologia ewaluacji ryzyka kredytowego/pożyczkowego.


W czasie swej historii istnienia firmy pożyczkowy wytworzyły metody oceny ewaluacji ryzyka kredytowego.

– metody polegające na ewaluacji finansów i zamożności klienta

metody algorytmiczne (statystyczne, metodologiczne, logiczne lub matematyczne) dzięki, którym przewiduje się na podstawie historii zachowań i charakterystyk starych klientów,  zachowania  klientów nowych.


Trochę więcej o pojęciu algorytmicznym.


Dla analityka danych najbardziej interesującą rzeczą jest oszacowanie ryzyka kredytowego nowych klientów na podstawie historii (zapisanych zachowań i cech w bazie danych) przeszłych klientów. Bazuje to wszystko na prostej zasadzie „Przyszłość będzie taka jak przeszłość”. Zadaniem statystyka jest wykrycie tego, które cechy pod postacią zmiennych z bazy danych wpływają istotnie na sytuację spłaty pożyczki  lub jej braku. Ważne jest też to, że tego typu metody najlepiej działają w krótkich etapach czasu lub kiedy są często aktualizowane.


Modele oceny ryzyka pożyczkowego scoringowego / kredytowego najczęściej używane w praktyce firm pożyczkowych i banów.


Procedura konstruowania statystycznego modelu przewidującego składa się z kilku procesów. Pierwszy z nich to dostosowanie odpowiedniego modelu (silnika statystycznego) a drugi (ściśle powiązany z pierwszym) przygotowanie danych w taki sposób by dawały najlepsze przewidywania (pamiętając o złotej zasadzie dotyczącej tego, że jeśli słabo zajmiemy się danymi wejściowymi to będziemy mieć słabe rezultaty opisujące nasze zjawisko). Wybór modelu statystycznego jest dowolny. Zazwyczaj wybiera się kilka modeli, a następnie porównuje się ich skuteczność. Do tych metod należy analiza regresji logistycznej, analiza drzew decyzyjnych, analiza dyskryminacyjna, sieć neuronowa, metoda SVM (support vector machines). Różne metody zwracają podobne wyniki, choć zazwyczaj młodsze metody (np. wielowarstwowy perceptron) nie mają wielu założeń co do „stanu danych” więc zdarza się, że zwracają trochę lepsze wyniki niż metody klasyczne (drzewa decyzyjne).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chciałbyś mieć system oceny scoringowej w swojej firmie? W Metodolog znajdziesz coś dla siebie.


Więcej o statystyce, kredytach i podejmowaniu decyzji na:


Sieci neuronowe w ryzyku kredytowym


Drzewa C&RT, Drzewa decyzyjne – statystyczna analiza klasyfikacyjna


Liniowa analiza dyskryminacyjna


Analiza regresji logistycznej


Analiza statystyczna danych warszawa wrocław kraków poznań gdansk


Metody oceny zdolności kredytowej