Modelowanie statystycznego systemu scoringowego.

meto

 

Statystyczny Scoring  – etapy budowy modelu karty scoringowej.

Kroki konstrukcji statystycznego modelu scoringowego.

– kumulacja danych o klientach

– charakterystyka klienta złego i dobrego.

– selekcja populacji na podstawie której konstultowany będzie model scoringowy

– eksploracja danych

– selekcja zmiennych do konstrukcji modelu statystycznego

– zbudowanie modelu statystycznego

– ocena podjętych kroków wraz z oceną modelu statystycznego – klasyfikacyjnego

– ustalenie tresholdu

– implementacja

– kontrola karty scoringowej

 

  1. Ocena statystyczna zmiennych potencjalnie mogących budować model.

Na tym etapie dokonuje się weryfikacji zmiennych pod kątem autentyczności (dokonuje się oceny miar tendencji centralnej i dyspersji), braków danych oraz obserwacji mogących potencjalnie wpływać znacząco na wyniki analiz statystycznych.

  1. Charakterystyka dobrego i złego klienta.

Definicja powinna opierać się o maksymalną nieterminową spłatę lub o maksymalny trwający limit spłaty zobowiązania. Może, ale nie musi opierać się o zmianę kondycji finansowej klienta.

  1. Selekcja populacji wschodzącej do zbioru uczącego i testowego.

Populację analizowana dzieli się na próbę uczącą/treningową (na której analiza statystyczna uczy się wzorców) oraz na populację testową na której testuje się wyselekcjonowaną analizę statystyczną.

  1. Weryfikacja statystyczna i selekcja zmiennych do modelu.

Do statystycznego modelu scoringowego selekcjonuje się zmienne, które pozwalają na dyskryminację złych i dobrych klientów oraz takie które przyjmują stabilną zmienność temporalną. Ponad to o selekcji zmiennych decyduje też logika biznesowa. Zazwyczaj zarząd lub menadżerowie wyższego szczebla doskonale się orientują w mocy predykcyjnej danych zmiennych. Podejściami w selekcji zmiennych jest na pierwszym miejscu wiedza ekspercka, statystyki zależności i różnic np. iloraz szans (ODDS RATIO), miara phi, eta kwadrat, d Cohena, miara KS, V Cramera, miara IV oraz WoE, procedury krokowe (postępowania lub eliminacji).

  1. Oszacowanie współczynników modelu i rating modelu pod względem jakości (wyrażonej w charakterystykach ilościowych).

Po selekcji odpowiedniego (pod względem jakości) modelu do predykcji ryzyka zasadne jest oszacowanie współczynników modelu. W praktyce testuje się następujące modele:

– regresja liniowa

– regresja logistyczna

– analiza dyskryminacyjna

– regresje Coxa

– drzewa decyzyjne

– SVM

Ilościowa ocena jakości modelu jest oceniana zazwyczaj po budowie i przetestowaniu modelu na populacji obserwacji testowych oraz obserwacjach z poza próby (np. na skrawkach informacji pozostałych w fazie wyboru próbki).

  1. Ustalenie tresholdu.

Punkt odcięcia jest punktem w którym ustala się sytuacje w której podejmuje się decyzję o udzieleniu bądź nie kredytu lub pożyczki. Pozwala to na przyspieszenie decyzji i ograniczenie czasu oczekiwania do kliku, niekiedy sekund. Można przyjąć punkt odcięcia w wysokości 0,5, może również minimalizować to ze względu na koszty podjęcia złych decyzji czyli kosztu nieudzielenia kredytu dobremu klientowi oraz udzielenia kredytu złemu klientowi.

  1. Kontrola karty scoringowej.

Personel banku powinien być edukowany w zakresie pojęcia i etyki jakim jest statystyczny credit scoring. Używanie scoringu powinno być ubrane w wystandaryzowane procedury polegające na ograniczeniu podejmowania decyzji innych niż sugerowanych przez scoring statystyczny. W uniwersum podejmowania decyzji innych niż zalecanych przez scoring, bank powinien nakreślić spektrum czynników mogących zmienić tę decyzję oraz ich odsetek. Każda niestandardowa decyzja powinna być wyrażona w odpowiednim raporcie.

  1. Implementacja i kontrolowanie karty scoringowej w czasie.

Plan implementacji nowej karty scoringowej w banku (który lepszy (champion challenger) jest strategią sprawdzenia pracy nowej karty scoringowej na żywej i nowej grupie klientów. Oczywiście na testowanie efektów potrzeba odpowiedniego upływu czasu, dlatego eksperymentowanie i majstrowanie w kartach scoringowych powinno być przemyślane i inteligentnie planowane