Test Durbina Watsona i autokorelacja reszt pierwszego rzędu

Test Durbina Watsona i autokorelacja reszt pierwszego rzędu Jedną z najpopularniejszych statystyk służących do weryfikacji hipotezy o braku autokorelacji rzędu pierwszego składników zakłócających w modelach statycznych jest statystka Durbina-Watsona. W statystyce tej są możliwe dwa układy hipotez. Jeżeli korelacja reszt w próbie jest dodatnia to: H0 : ρ1 = 0 HA : ρ1 > 0 […]

Read more