Czym jest scoring i jakie ma zastosowanie?

Model scoringowy jest systemem oceny pozwalającej na utworzenie klasyfikowania klientów banku na podstawie wybranych cech. Ta metodologia  to procedury weryfikacji statystycznej mającej na celu ocenę i podjęcie decyzji o przynależności klienta do dwóch klas: (1) klienta złego, (2) klienta dobrego. Ów modele nie mają na celu ustalenia zdolności kredytowej (choć teoretycznie mogą to robić w innym układzie funkcyjnym), ale mają za cel przewidzenie tego czy klient banku spłaci w przyszłości swoje zobowiązanie kredytowe. To co ten system  ma na celu to nie wyjaśnienie modelowanego zjawiska (tak jak to robi się w badaniach naukowych), ale maksymalizowanie poprawności klasyfikacji obserwacji do wyżej wymienionych dwóch grup obserwacji. Koniec końców system oceny punktowej ma przewidzieć (co jest po części tylko wyjaśnieniem) spłatę pożyczki lub kredytu.

Model ocenia rozsądność przydzielenia kredytu klientowi. Opiera się to o ocenę:

– chęci terminowej spłaty
– tej samej chęci wyrażonej w długoterminowej perspektywie czasowej
– opisaniu scenariusza dotyczącego rozwoju finansowego klienta
Scoring dostarcza najbardziej sprawiedliwe narzędzie pozwalające na decydowaniu o tym komu przydzielić, a komu nie nie przydzielać kredytu/ pożyczki.
Jakie są plusy korzystania z metody takiej oceny ?
Pierwszym, chyba najważniejszym plusem jest poprawienie zysków i ograniczenie ryzyka w portfelu kredytowym. Drugim jest przyspieszona i sprawiedliwa decyzja polegająca na przydzieleniu lub nie odpowiednim osobom pożyczki lub kredytu. Kolejną korzyścią jest zredukowanie obciążeń finansowych wynikających z mniej zaawansowanych sposobów oceny.

Pola stosowania modelu scoringowego w instytucji pożyczkowej:

– ocena aplikacji klientów o kredyt
– wyższe zyski
– przyspieszenie i standaryzacja procedury podejmowania decyzji kredytowej
– możliwość oceny fraudów
– manipulowanie kosztami kredytu
– wgląd w potencjał wypłacalności klienta
– działania promocyjne i ofertowe

Typy modeli oceny ryzyka kredytowego.

– Scoring aplikacyjny

stosuje się w kontekście klientów nieznanych lub przy nowych działaniach ze strony banku) Dzieję się to przy aplikowaniu klienta o kredyt. W skład oceny wchodzi klient oraz sam wniosek. Wnioskowanie odbywa się w kontekście oceny statusu finansowego oraz pozycji społecznej. W skład oceny zazwyczaj wchodzi płeć, wiek, wykształcenie, zarobki, stan cywilny, typ prac itp. Itd.

– Scoring behawioralny

„stosuje się go w kontekście klientów od dawna będących klientami banku. Ocenia się zachowania klienta wyrażone w parametrach związanych z jego rachunkiem. Zazwyczaj ocenia się klienta z perspektywy roku. Jest on wykonywano tylko raz. Pojęcie tego modelu  pochodzi od zachowania per-se. Ocenie  klient jest poddawany cały czas i odnosi się on do tych klientów z którymi kontakt został nawiązany na zasadzie wspólnej relacji. Często w kontekście oceny przez ten score występują takie zmienne jak czas relacji z bankiem, liczba aktywnych rachunków, zmienność środków na koncie w czasie, średni obrót pieniędzy, poślizgi czasowe w wywiązywaniu się ze zobowiązań.

– Scoring (jako metoda klasyfikacyjna)

stosuje się go w procedurach promowania i wykrywania przestępstw bankowych.

Rodzaje kart .

Karta Ekspercka

Karta ta opiera się o intuicje dotyczące klienta. Jest subiektywna ocena typu obserwuję i decyduję. Słabą stroną tego scoringu jest mała moc predykcyjna oraz brak możliwości poradzenia sobie z ogromem potencjalnie dostępnych danych. Plusami takiej karty scoringowej jest to, że lepszy jest rydz niż nic. Może być także zapoczątkowaniem idei porządkowania i zestawiania danych.

 Karta Generyczna

Ta Karta Scoringowa zawiera w sobie oceny zebrane z różnych sektorów rynku i różnych dostawców informacji o klientach. Minusem takiej karty jest słaba moc predykcyjna oraz różnice polagające na zróżnicowaniu między rynkami z których pobiera się dane, a rynkiem działania danej instytucji. Plusem tej karty jest to, że jest o wiele lepsza od braku karty oraz karty eksperckiej oraz posiada jakaś statystyczną logikę.

Statystyczna Karta Scoringowa.

Jest to karta która w swej konstrukcji wykorzystuje tylko dane zagregowane przez instytujcję. Jej minusami są przeogromne wymagania dotyczące liczebności danych i ich jakości. Dane te oraz zmienne muszą być dokładnie weryfikowane by ograniczyć możliwość popełnienia niekorzystnych decyzji. Z minusów jest to, że karta scoringowa raz skonstruowana nie podlega dodatkowym modyfikacjom, chyba, że aktualizacją. Bardzo korzystną cechą scoringu statystycznego jest bardzo dokładna i skuteczna predykcja bazująca na rzeczywistych cechach i zachowaniach klientów.

Kroki konstrukcji statystycznego modelu.

– kumulacja danych o klientach
– charakterystyka klienta złego i dobrego.
– selekcja populacji na podstawie której konstruowany będzie model
– eksploracja danych
– selekcja zmiennych do konstrukcji modelu statystycznego
– zbudowanie modelu statystycznego
– ocena podjętych kroków wraz z oceną modelu statystycznego – klasyfikacyjnego
– ustalenie tresholdu
– implementacja
– kontrola karty scoringowej

Więcej na:

Modele scoringowe. Czym są i jakie mają zastosowanie?

Ryzyko kredytowe

Przetwarzanie danych w modelowaniu ryzyka kredytowego.

SCORING kredytowy

Scoring Fraudowy

Kryterium Informacyjne IV.
Drzewa C&RT, Drzewa decyzyjne – statystyczna analiza klasyfikacyjna

Sieci neuronowe. Statystyczna analiza danych.